ProgressBarをコードで作ると style が変更できないように見えます。
どうやら以下の方法で変えれるみたいです。
styleと名のつくものは全てそうかも。ていうかこれはテーマってことかな?
ProgressBar progress = new ProgressBar(this,null,android.R.attr.progressBarStyleHorizontal);
コンストラクタの第3引数で設定したらいいみたい。
android.R.attr.progressBar~ に他のスタイルもあります。
他に xml でProgressBarを定義して Inflate する方法でもいいですね。